Descargar el archivo cgi del sitio web
No, fijate que estás en una aplicación Asp.Net, simplemente no puedes acceder al sistema de carpetas de la máquina cliente desde el navegador. Son restricciones de seguridad. Debes dejar al usuario que decida cómo y dónde guardar el archivo. Igualmente, no podrás eliminar el archivo como comentas. La cosa es que intento ejecutar un archivo .cgi desde cualquier navegador y me da la opción de descargarlo, pero no me lo ejecuta. El archivo .cgi está alojado en la carpeta /usr/lib/cgi-bin/ en Ubuntu y tiene todos los permisos activados.